Сравнение EQL с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^SPXEW.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^SPXEW
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 11.22% против 8.88% соответственно.
EQL
22.39%
3.99%
13.76%
28.56%
13.44%
11.22%
^SPXEW
18.36%
4.97%
12.77%
27.28%
10.57%
8.88%
Основные характеристики
| EQL | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 5.61 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 11.59% |
| Макс. просадка | -35.65% | -60.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^SPXEW
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.97%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.