Сравнение EQL с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^SPXEW
Основные характеристики
EQL:
0.63
^SPXEW:
0.12
EQL:
0.95
^SPXEW:
0.29
EQL:
1.14
^SPXEW:
1.04
EQL:
0.65
^SPXEW:
0.11
EQL:
3.14
^SPXEW:
0.46
EQL:
3.05%
^SPXEW:
4.43%
EQL:
15.32%
^SPXEW:
16.70%
EQL:
-34.18%
^SPXEW:
-60.83%
EQL:
-9.36%
^SPXEW:
-13.13%
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 12.36% против 7.04% соответственно.
EQL
-4.46%
-5.33%
-5.98%
9.68%
16.24%
12.36%
^SPXEW
-7.14%
-6.53%
-10.55%
1.75%
12.29%
7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQL и ^SPXEW
EQL
^SPXEW
Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^SPXEW
Максимальная просадка EQL за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 11.18%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.