PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQL с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с ^SPXEW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^SPXEW.

Корреляция

Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQL и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQL:

0.66

^SPXEW:

0.23

Коэф-т Сортино

EQL:

1.08

^SPXEW:

0.52

Коэф-т Омега

EQL:

1.16

^SPXEW:

1.07

Коэф-т Кальмара

EQL:

0.76

^SPXEW:

0.27

Коэф-т Мартина

EQL:

3.21

^SPXEW:

0.96

Индекс Язвы

EQL:

3.48%

^SPXEW:

5.08%

Дневная вол-ть

EQL:

15.71%

^SPXEW:

17.12%

Макс. просадка

EQL:

-34.18%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

EQL:

-5.07%

^SPXEW:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 12.95% против 7.75% соответственно.

EQL

С начала года

0.06%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-2.60%

1 год

10.13%

5 лет

16.53%

10 лет

12.95%

^SPXEW

С начала года

-1.56%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-6.23%

1 год

3.84%

5 лет

12.68%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQL и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг риск-скорректированной доходности EQL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EQL и ^SPXEW

Максимальная просадка EQL за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 5.38%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...