Сравнение EQL с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^SPXEW.
Основные характеристики
| EQL | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 16.32% | 12.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.19% | 2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.28% | 8.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.42% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 10.74% | 12.32% |
| Макс. просадка | -35.65% | -60.83% |
| Current Drawdown | -3.76% | -5.28% |
Корреляция
Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^SPXEW
С начала года, EQL показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 10.42% против 8.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^SPXEW
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.