Сравнение EQL с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между EQL и ^SPXEW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и ^SPXEW
Основные характеристики
EQL:
1.83
^SPXEW:
1.07
EQL:
2.51
^SPXEW:
1.54
EQL:
1.33
^SPXEW:
1.19
EQL:
2.97
^SPXEW:
1.63
EQL:
9.08
^SPXEW:
4.24
EQL:
2.06%
^SPXEW:
2.89%
EQL:
10.24%
^SPXEW:
11.43%
EQL:
-35.65%
^SPXEW:
-60.83%
EQL:
-1.60%
^SPXEW:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции EQL превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 10.83% против 8.14% соответственно.
EQL
4.09%
0.25%
5.99%
16.71%
12.69%
10.83%
^SPXEW
2.43%
-1.47%
3.06%
10.86%
10.35%
8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQL и ^SPXEW
EQL
^SPXEW
Сравнение EQL c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQL и ^SPXEW
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и ^SPXEW
Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.30%, в то время как у S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.